在form的定义或构造函数里加上

this.Closing += new CancelEventHandler(Form_Closing);

这一句，然后

private void Form_Closing(object sender,System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
   {
    DialogResult result = MessageBox.Show("确定退出本系统？未保存的数据将会丢失！","确认退出系统",MessageBoxButtons.OKCancel,MessageBoxIcon.Warning);
    if(result==DialogResult.OK)
    {
     Application.Exit();
    }
    else
    {
     e.Cancel=true;
    }
   }